ЦБ обновил норматив устойчивости для системно значимых банков
С 29 июня 2026 года в России начали действовать обновлённые правила расчёта норматива структурной ликвидности — одного из ключевых показателей устойчивости банка на длительном горизонте. Изменения, оформленные указанием ЦБ № 7334-У от 31 марта, затрагивают 13 системно значимых кредитных организаций (СЗКО), на которые приходится подавляющая часть активов российского банковского сектора.
Что именно меняется
Документ вносит поправки в положение Банка России № 596-П, регулирующее расчёт норматива чистого стабильного фондирования (NSFR) в соответствии со стандартами «Базель III». Речь идёт об оценке того, насколько долгосрочные активы банка обеспечены стабильными источниками средств — депозитами населения, капиталом, долгосрочными заимствованиями.
Центральный пункт нововведений — уточнение порядка учёта имеющегося стабильного фондирования и пересмотр подходов к расчёту оценочных обязательств. Кроме того, головные кредитные организации банковских групп, входящие в перечень СЗКО, теперь обязаны по запросу регулятора предоставлять детальную информацию о методике расчёта показателей. Срок ответа — не более десяти рабочих дней.
Зачем это сейчас
Нынешние изменения — звено в последовательной реформе банковского регулирования, которую ЦБ ведёт последние два года. С октября 2025 года системно значимые банки перешли с базельского на национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ), учитывающий специфику российского рынка. Его минимальный уровень с 1 января 2026 года составляет 100%. Параллельно были повышены надбавки к нормативам достаточности капитала: для СЗКО — на 0,75 процентного пункта.
По данным «Обзора финансовой стабильности» ЦБ, на 1 апреля 2026 года национальный норматив ликвидности системно значимых банков составлял 117% — то есть сектор располагал запасом прочности. Банки сохраняли ликвидные активы на адекватном уровне, а волатильность пассивов оставалась умеренной.
Контекст: регулирование на фоне стресса
Ужесточение надзора происходит не на пустом месте. Индекс финансового стресса АКРА к концу июня достиг 2,47 пункта — шаг до кризисной отметки в 2,5. Индекс Мосбиржи падал до трёхлетних минимумов. Доходность гособлигаций растёт. В такой ситуации способность крупнейших банков выдерживать шоки ликвидности становится вопросом системной важности.
Регулятор последовательно сжимает нормативную рамку: новый порядок расчёта стабильного фондирования — это не разовая техническая правка, а часть долгосрочной стратегии по адаптации базельских стандартов к российским реалиям. В первой половине 2027 года ЦБ планирует опубликовать проект новой методики определения системной значимости, а дифференцированные надбавки к капиталу за системную значимость начнут вводить ориентировочно с 2028 года.
25-06-2026 Индекс Мосбиржи пробил 3-летнее дно: падение на 13% с начала июня (Финансы)
08-01-2018 ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года (Новости)
14-03-2016 Зампред ЦБ: прибыль банков РФ за январь-февраль составила 83 млрд руб. (Новости)
16-07-2010 Пять кризисных вопросов о банках (Банки)